Wiley Fx Optionen

FX Optionen und Strukturierte Produkte Autor Biografie Über den Autor UWE WYSTUP ist CEO von mathfinance, einem globalen Netzwerk von Quants, spezialisiert auf Modellierung und Implementierung von Foreign Exchange Exotics. Er arbeitete als Financial Engineer, Structurer und Consultant bei FX Options Trading Teams der Citibank, UBS, Sal. Oppenheim und der Commerzbank seit 1992 und wurde ein international bekannter FX Options-Experte für Academia und Practice. Uwe hat einen Doktortitel in mathematischer Finanzierung von der Carnegie Mellon University und wurde zum Professor für Quantitative Finance an der HfB-Business School für Finanzen und Management in Frankfurt ernannt, wo er für den Master-Studiengang Quantitative Finance zuständig ist. Sein erstes Buch "Foreign Exchange Risk", das 2002 mit Juumlrgen Hakala verfasst wurde, veröffentlichte auch Veröffentlichungen in Finance und Stochastics. Der Journal of Derivatives und The MathFinance Newsletter. FX Optionen und Smile Risk Über dieses Buch Die FX-Optionen Markt ist einer der liquidesten und stark wettbewerbsintensiven Märkte der Welt und verfügt über viele technische Feinheiten, die ernsthaft schädigen können die uninformierten und unbewussten Händler. Dieses Buch ist eine einzigartige Anleitung zum Ausführen eines FX-Optionen Buch aus der Perspektive des Market Maker. Auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben vom erfahrenen Praktiker Antonio Castagna, zeigt das Buch den Lesern, wie man aus den Marktpreisen der Hauptstrukturen eine ganze Volatilitätsfläche korrekt aufbauen kann. Beginnend mit den grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit den wichtigsten Devisengeschäften und den grundlegend gehandelten Strukturen der Devisenoptionen stellt das Buch nach und nach die wichtigsten Instrumente vor, um das FX-Volatilitätsrisiko zu bewältigen. Danach werden die wichtigsten Konzepte der Optionspreistheorie und ihre Anwendung innerhalb einer Black-Scholes-Wirtschaft und einer stochastischen Volatilitätsumgebung überprüft. Das Buch führt auch Modelle, die zum Preis und zur Verwaltung von Devisenoptionen implementiert werden können, bevor die Auswirkungen der Volatilität auf die Gewinne und Verluste aus der Hedging-Aktivität untersucht werden. Wie das Black-Scholes-Modell in der professionellen Handelsaktivität verwendet wird, die am besten geeignete stochastische Volatilitätsmodelle Quellen für Gewinn und Verlust aus dem Delta und Volatilität Hedging-Aktivität grundlegende Konzepte des Lächelns Hedging großen Marktansätzen und Variationen der Vanna-Wolga-Methode Volatilität verbundenen Griechen In der Black-Scholes-Modell Preisgestaltung von plain Vanilla Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen und die weniger bekannten exotischen Optionen Tools für die Überwachung der wichtigsten Risiken eines FX-Optionen Buch Das Buch wird von einer CD-ROM mit Modellen in VBA, demonstriert viele begleitet Der im Buch beschriebenen Ansätze. Copyright 1999-2017 John Wiley amp Sons, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Über Wiley Wiley