Binär Aufruf Option Vega

Optionen Binaires. Vega des Optionen binaires Les Optionen binaires sont sensibles Neben Variationen de la volatilit implicite. Les Optionen binaires sont sensibles aux Variationen de la volatilit implizite linstar de toute Option. Elles possdent ainsi un vega. I - Le Vega des Wahlen Binaires Par dfinition, auf einer vu que le vega peut tre kalkulieren Sie komme auf dem Laufwerk des Preises par rapport la volatilit Auf einem Donc pour un call binaire: (binärer Aufruf) exp (-r). N (d2) (binärer Aufruf) - exp (-r). N (d2). D1 Et Et Et Et Et Et Et Et......................... N (d2). D1 II - Relation entre les Vegas des Wahlen Binaires Puts et des Optionen Binaires Anrufe Auf sait quun portefeuille constitu dun rufen binaire et dun setzen binaire est konstante par rapport aux variation du sous-jacent et la volatilit. Ce portefeuille ne varie quen fonction des taux dintrt. Le vega de portefeuille doit donc tre nul. (Binärer Aufruf) (binary put) - exp (-r). N (d2). D1 exp (-r). N (d2). D1 0 III - Repräsentation graphique Die Optionen der Binaires ändern de signe de part et dautre du strike. Cela signifie quil existe un Punkt o le vega est nul pour les Optionen binaires. Aufmerksamkeit donc Timeline Aufruf Vega Timeline Aufruf Vega zeigt die Empfindlichkeit der Timeline Aufruf zu einer Änderung der impliziten Volatilität und ist immer positiv. Timeline-Aufruf vega ist immer positiv, da eine Erhöhung der Volatilität die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Barriere getroffen wird. Der Timeline-Aufruf beendet sofort den maximalen Wert von 100, wenn die Barriere hellip Put Accumulator Vega Der Put-Akkumulator vega zeigt an, wie sich der Wert des Pufferspeichers aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität ändert. Wie so oft der Fall ist, ähnelt das Vega der Theta, die durch die horizontale Achse reflektiert wird. Setzen Sie Akkumulator Vega w. r.t. Time In Abb.1 ist die Vega überwiegend positiv, wenn es hellip One Touch Call Vega One Touch-Aufruf vega bietet die Empfindlichkeit des One-Touch-Call-Preis auf Veränderungen der impliziten Volatilität. Dieses vega ist immer positiv oder null, da die Option nicht in-the-money handeln kann, wo die reguläre binäre Call-Option vega negativ wird. Fig. 1 amp 2 stellen die vega profiles w. r.t. Änderungen in der Zeit zu hellip One Touch Put Vega One Touch setzen vega bietet die Empfindlichkeit der One-Touch-Preis auf Änderungen der impliziten Volatilität. One-Touch-Set vega ist die erste Differenzierung der One-Touch-Preis in Bezug auf implizite Volatilität und ist mathematisch dargestellt als: dPd wobei P ist der Preis für die One-Touch-Put und Hellip Double No Touch Vega Double No Touch Vega ist die Die die Änderung des beizulegenden Zeitwerts einer doppelten No-Touch-Option aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität beschreibt, dh sie ist die erste Ableitung des doppelten No-Touch-Fair Value in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und wird als dargestellt : Hellip Herzog von York Vega beschreibt die Veränderung des beizulegenden Zeitwertes eines Herzogs von York aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität, dh sie ist die erste Ableitung des Duke of York Fair Value in Bezug auf eine Änderung impliziert Volatilität und ist dargestellt als: VdPd wobei P hellip Tunnel Vega Jeder Tunnel Vega ist die Metrik, die die Veränderung des Fair Value eines Tunnels projiziert, aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität, dh sie ist die erste Ableitung der Tunnelmesse Wert in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und wird wie folgt dargestellt: VdPd wobei P hellip Call Accumulator Vega Call-Akkumulator vega beschreibt die Änderung des Fair Value eines Call-Akkumulators aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität, dh sie ist die erste Ableitung von Der Call-Accumulator-Zeitwert in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und wird wie folgt dargestellt: VdPd wobei P der Fair Value Hellip ist Jeder Put Vega Setzt vega beschreibt die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts eines jeden Puts aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität , Dh es ist die erste Ableitung der jeweils platziert Fair Value in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und ist wie folgt dargestellt: VdPd Everyway Put Vega Im Laufe der Zeit Vega Hölle Jeder Call Vega Call vega beschreibt die Veränderung der Fair Value einer Aufruf aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität, dh es ist die erste Ableitung der jeweils aufrufen fairen Wert in Bezug auf eine Änderung der impliziten Volatilität und ist wie folgt dargestellt: VdPd Jeder Anruf Vega Im Laufe der Zeit Hellip